Emini 옵션 전략

주간 무역 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안.

새로운 제품이 나올 때마다 새로운 기회를 열어줍니다.

컴퓨터가 거래 업계를 인수하기 시작한 80 년대 이후로 상인이 위험을 추측하고 위험을 방지하기 위해 다양한 신상품이 창안되었습니다.

E-mini (ES, YM, NQ, TF)와 같은 전자 지수 선물은 우리가 더 넓은 지수에서 진드기에 의해 가격 변동을 활용할 수 있도록합니다.

ETF는 주식 바구니를 그룹화하는 방식을 변경하여 하나의 계좌에서 다양한 회사를 거래 할 수있게했습니다.

옵션은 단점을 제한하고 잠재적 인 무제한 잠재력을 허용함으로써 (특정 경우) 위험을 완화하는 능력을 향상 시켰습니다. 긴 옵션 거래의 단점 중 하나는 항상 세타 또는 시간의 붕괴입니다.

선물에 대한 대안.

선물과 마찬가지로 옵션도 만료됩니다. 차이점은 옵션 계약이 만료일에 가까워 질수록 가치가 극적으로 감소하기 시작할 수 있다는 것입니다 (이것은 짧은쪽에 있다면 유리한쪽으로, 옵션을 쓰는 작가에게, 또는 구매자 인 경우에는 반대 할 수도 있습니다 옵션의).

선물에 대한 옵션, 더 구체적으로는 선물에 대한 주간 옵션을 제공합니다. 언뜻보기에 주간 옵션은 만료가 짧아서 매우 위험 할 수 있다고 생각할 수 있지만, ES 주간 옵션을 사용하여 하루 거래 및 단기 스윙 거래를 고려해 보겠습니다.

옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.

선물에 대한 주간 옵션.

선물에 대한 주간 옵션은 하루 종일 거래 선물에 대한 좋은 대안을 제공합니다.

이점은 무엇입니까?

미래 선물 필요 없음 제한된 위험 (매주 옵션을 구매할 때) 패턴 일 무역 규칙이 적용되지 않음 *

* 패턴 데이 트레이드 규칙에 따르면, 귀하의 계좌가 $ 25,000 미만이면 5 일 동안 3 일간 거래를 할 수 있습니다. 선물 계정은 선물에 대한 주간 옵션과 함께이 규칙에서 면제됩니다.

매주 거래 옵션에 대한 또 다른 긍정적 인 점은 (Greek : Delta 옵션 덕택에) 옵션이 길어질수록 가치가 더 빨리 올라가고, 당신이 움직일 때 가치가 더 느려지는 것입니다.

선물 거래에 대한 내 차트 및 주식 / 옵션 / 옵션에 대해 thinkorswim® (현재 TDAmeritrade로 운영)을 사용합니다. 계정을 열려면 여기를 클릭하십시오.

네거티브는 무엇입니까?

만료 시간이 짧음 엔트리 또는 타겟을 예상하여 제한 주문을 설정하는 것이 어렵다.

옵션 가격 책정 구조로 인해 월요일에 ES 콜 옵션을 매주 구입하고 가격 변동이있을 경우에는 금요일까지 기다리지 만 옵션이 쓸모 없어 질 가능성이 있습니다.

즉, 이동 방향에 대해 정확해야 할뿐만 아니라 이동 시간도 비교적 빠른 시간 내에 이루어져야합니다. 이런 이유로 주간 ES 선택권은 중대한 1 일 무역 기회를 위해 만든다.

또한 가격 사다리를 클릭하는 문제가 아니기 때문에 주문할 때 약간의 노력이 필요합니다. 다음은 Thinkorswim의 옵션 무역 그리드의 예입니다.

그에 따라 수량을 적절하게 조정하고 SIM 모드에서 놀고 거래를하기 전에 확인하십시오.

ES 주간 옵션을 사용합니다.

단기 가격 변동 (일중 및 1-3 일 변동) 뉴스는 보험 또는 다른 포지션에 대한 헤지 펀드입니다.

미래와 마찬가지로, 15 분짜리 차트에서 ES 주간 옵션을 사용하면 일중 좋은 기회를 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션을 사용하여 일일 차트에 입력 할 수도 있습니다.

자본 요구 사항 및 비용 구조.

선물 옵션은 다른 주식 옵션과 똑같이 작동합니다. 약간의 차이는 비용 구조입니다.

전통적인 스톡 옵션은 해당 주식 100 주에 해당하는 금액을 제어하므로 7.50 달러 옵션 1 개를 구매할 때 소요되는 비용 (수수료를 절감 할 수있는 금액)은 옵션 입찰 / 가격의 750 달러 또는 100 배입니다.

그러나 미래에 대한 ES 옵션의 경우 주식 100 주를 관리하지는 않습니다. 비용 (수수료가 적음)은 옵션 입찰 / 가격의 50 배에 불과합니다. 따라서 7.50 달러 옵션은 375 달러에 불과합니다.

어떤 스트라이크를 사야할까요?

옵션 거래 표를 보면 어떤 옵션을 선택하면 실적이 가장 좋은가? 하나의 아이디어는 돈으로 파업을 선택하는 것입니다. 즉 현재 가격 근처에서 파업을 의미합니다 (파업에서 또는 파업 중 하나의 파업이 너무 효과가 있음).

내가 선호하는 또 다른 아이디어와 방법은 옵션 델타를 보는 것입니다. ES 15 분 차트에서 50 %와 61.8 % 사이의 거리로 2 점을 산출 할 수있는 설정이있는 경우 델타를 살펴보고 위험이 무엇인지 생각해 볼 수 있습니다.

E-mini ES가 움직이는 모든 지점에 대해 주간 옵션 계약은 델타의 절반 (약)의 값을 이동시킵니다. 따라서 델타가 .50 인 옵션을 살펴보면 2 포인트 이동으로 약 50 달러의 손실이 발생할 것으로 예상 할 수 있습니다.

옵션 델타로부터 파업 가격을 도출하는이 방법은 위험을 관리하는 훨씬 더 좋은 방법입니다. 50과 61.8 사이의 거리를 보면 출발점이됩니다. -23 % 목표를 조사하면 위험 / 보상에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.

왜 나는 그들이 깔끔하다고 생각 하느냐.

ES 주간 옵션을 사용하면 일일 15 분 및 일일 수준의 위험을 낮출 수 있습니다. 미래 선물이 없거나 거래 선물에 주저하는 거래자의 경우, 이는 ES의 단기적인 가격 변동을 이용하면서 리스크를 통제하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

팀 라켓에 대해서.

& # 8220; 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8221;

선물 옵션과 거래 옵션에 대한 귀하의 의견은 어떻습니까?

감사합니다 Tim, 이 제품에 대한 깊은 통찰력. TD Ameritrade 외에 다른 브로커가 선물 옵션 거래를 제안하는 질문 하나?

안녕하세요 루카스, TD를 Ameritrade 외에, 무대 5 거래는 또한 선물에 대한 옵션을 제공합니다. 방금 홈 페이지에서 찾을 수있는 블로그 게시물을 작성했습니다. 그가 Max에게 손을 내밀 수있는 특정 질문이 있다면, 그는 최고 경영자이자 S5의 Senior Broker이자 내가 일하는 회사 (Anthony and FT와 함께)입니다.

OptionsXpress에는 선물 옵션도 있습니다. 그들의 주문 입력 플랫폼은 꽤 매끄럽고 비상 사태 명령을 허용합니다. 방금 계정을 개설하고 고객 서비스에 상당히 만족합니다. 친한.

YouTube 채널에서 ATR (Av. True Range)에 대한 NinjaTrader 프리젠 테이션을 들었을 때 NDX 또는 SPX 옵션을 사용하면 좋은 방법이 될 것입니다. 그러나 나는 ES 나 NQ 등의 옵트 인 (optin)이 일상적으로 교환 가능하다는 것을 깨닫지 못했다. 그것이 사실이라면, 그것은 오히려 놀랍습니다. 그러나 실제 선물 거래처럼 계정에 많은 돈이 필요합니다. 며칠 전 Nadex에서 CNB 광고를 보았습니다. WoodiesCCI는 PFG가 폭발 한 지 1 년이나 2 년 전 (그들도 그 형편없는 의상을 추천하고있었습니다!) 승진 시켰습니다. 그래서 많이 보지 않았습니다. 그러나 레벨을 알고 있다면 시간당 또는 매일 바이너리 옵션을 사용할 수 있습니다. 어떤 무역으로 돈을 두 배로 늘리지는 않겠지 만, 20-30 %를 갈아 입을 수 있습니다.

일반적으로 옵션에 대한 또 다른 좋은 점은 심리가 더 관리하기 쉽다는 것입니다 (자신감을 얻지 못할 가능성이 있습니다!) 당신은 직책을 맡고 더 많이 붙잡을 가능성이 큽니다.

좋아, 나는 내 요점을 잊어 버렸다! Nadex 옵션은 내가 믿는 계약 당 약 50 달러에 불과하므로 확실히 확장 성이 뛰어납니다. 인덱스 또는 선물 옵션보다 일반적으로 10-20 X 더 50 %의 델타에 대한 비싸다.

훌륭한 기사. 교환도 doesnt 응답조차 많은 질문에 응답하십시오. 그것 같이 제비 뽑기.

Derek에게 감사드립니다. 이 위대한 도구에 대한 정보가 얼마나 부족한 지 실망합니다.

Hey Tim, 훌륭한 기사!

질문이 있습니다 & # 8211; ES 주간 옵션은 중부 표준시 16:15와 중부 표준시 17:00에 시작하는 Globex 사이의 큰 시간 붕괴를 초래합니까? 아니면 ES 선물 옵션이 거래되는 전체 23 시간 동안 상당히 쇠퇴하고 있습니까?

월별 옵션과 마찬가지로 처음에는 느려지고 만료되기까지 속도가 빨라집니다. 나는 주로 주간 옵션을 하루 동안 거래했지만 돈 옵션은 돈을 버는 것보다 훨씬 시간이 많이 걸릴 것입니다. 그런 이유로 저는 OTM 옵션을 매주 사지 않습니다 (매주 또는 매월).

유익한 기사, 비록 내가 ES 선물 옵션을 (돈으로) 교환했을 때 그들은 영원히 채웠다.

12 월 12 일 ES 만료일을 살펴보면 대개 돈이 20-30pts에 이르는 대용량과 거래량이 매우 비슷합니다.

이 문제가 있거나 단순히 mkt 주문을 하시겠습니까?

또한, QQQ가 훨씬 더 유동적 일 때 ITM 선물 옵션을 거래하는 이유는 무엇입니까? 1 대 다른 대가로 레버리지가 훨씬 더 높습니까?

나는 일반적으로 거래량이 많은 옵션 계약을 찾고 예 SPY, QQQ 또는 IWM 거래는 훌륭한 옵션이기 때문에 선물 옵션은 여전히 ​​매우 새롭습니다.

공유해 주셔서 감사합니다. ES 주간 옵션이 유럽 스타일 (발췌 및 아래 링크) 인 CME 웹 사이트를 읽으십시오. 그것은 ES 주간 판매 인이 판매자에 대해 할당에 대해 걱정할 필요가 없다는 것을 의미합니다.) SPY, QQQ, IWM의 경우에는 그렇지 않습니다. 나 맞아?

안부 인사, & # 8211; Artu.

추신 : 발췌 및 링크 :

& # 8216; 유럽식 옵션은 옵션의 만료일에만 행사할 수 있습니다. 이는 만료되기 전에 양도 할 수 없기 때문에 옵션 판매자의 불확실성을 감소시킵니다 (미국식 옵션은 언제든지 만료 될 수 있습니다).

계약 당 초기 선물 옵션으로 시작하려면 초기 자본이 얼마나 필요합니까? 사전에 Thx & # 8230;

그건 힘든 척이에요. 선택권이있는 좋은 점은 수백 달러 정도의 작은돈을 가지고도 포지션을 취할 수 있다는 것입니다. 그러나 만약 당신이 거래 한 모든 돈이 더 많은 스트레스를 받으면 더욱 그렇습니다. 따라서 예를 들어 장기 투자로 $ 5,000- $ 10,000의 무역 자본과 $ 250,000를 가진 것이 균형이 잘 잡히는 경우가 있습니다. 무역에서 달러를 사용하는 방법에 따라 달라집니다.

내가 / Es 옵션 거래에 대한 더 많은 정보를 얻을 수있는 링크 제안? 지금까지 내가 찾은 모든 것이 혼란에 가담했습니다.

트랙백 / 핑백.

옵션 거래와 선물 거래의 차이 | optionstrading - 2016 년 2 월 10 일

[& # 8230;] 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8230; - 미래에 대한 ES 옵션 거래는 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하는 위험이 적습니다. [& # 8230;]

[& # 8230;] 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8230; - 미래에 대한 ES 옵션 거래는 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하는 위험이 적습니다. [& # 8230;]

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무역 관리 기법 : 2017 년 5 월 10 일 모든 시장에서 목표와 정체를 설정하는 방법.

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추천 대상 :

내 무역 이야기.

&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

선물에 대한 주식 인덱스 옵션.

선물에 대한 CME 주식 옵션 옵션은 다양한 거래 전략에 적합한 24 시간 유동성, 시장 깊이 및 광범위한 벤치 마크 지수를 제공합니다. 선물 및 옵션 전략에 대한 잠재적 마진 상쇄, 고급 화면 상에의 확산 기능 및 중앙 청산의 확실성을 이용하십시오.

선물에 대한 주가 지수 옵션.

참고 : 볼륨 및 공개 관심 분야 데이터는 이전 거래 날짜의 데이터입니다. 오후 9 시경에 예비 데이터 업데이트 CT에서 최종 업데이트는 익일 오전 10 시부 터 CT에서합니다.

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CME Globex에서 하루에 23 시간 동안 E-mini 옵션을 지원하는 시장 업체는 30 곳입니다. YTD ADV는 610,000 이상입니다. 미국 거래 시간 외에 하루 52,000 건 이상의 계약이 거래되고 있습니다. 1 선물 포트폴리오 마진은 증권 마진보다 자본 효율성이 우수합니다.

1 데이터에서 2016 년 9 월 30 일까지

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선물 상품에 대한 옵션.

액체, 벤치 마크 S & amp; P 500, MidCap 400, SmallCap 600 옵션 등을 포함한 당사의 제품에 대해 자세히 알아보십시오.

선도적 인 NASDAQ 인덱스 옵션에 대해 알아보십시오. 선도적 인 비금융 미국 대형 회사에 대한 익스포저 관리를위한 액체 벤치 마크 계약.

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내 간단한 거래 옵션에 대한 내 간단한 전략.

나는 옵션을 거래하지 않은 상인을 거의 만나지 않습니다. 옵션 전략은 다양한 형태와 형태로 제공되지만 모두 돈을 벌기위한 것입니다. 나는 1980 년부터 거래를 해왔고 1987 년의 충돌 전까지는 중개업 분야에서 가장 큰 옵션 거래자 중 한 명이었습니다. 이로 인해 하룻밤 동안 레버리지를 유지할 수 있다는 새로운 현실이 실현되었습니다.

비록 내가 여전히 옵션을 거래하고 있지만, 나는 언제 어떻게 교환 할 것인가에 관해 완전히 다른 시각을 가지고 있습니다. 첫째, 저는 S & P 선물 거래입니다. 저는 1982 년에 거래를 시작한 이후 S & P 선물을 거래하고 따라 왔습니다. 그래서 나는 가장 잘 알고있는 S & amp; P 500 선물을 기준으로 옵션을 거래하는 방법을 배웠습니다.

코너스 리서치 (ConnorsRSI with ConnorsRSI)와 코 너스 리서치 (Connors Research)의 최신 옵션 전략 가이드 북을 통한 거래 옵션을 배우십시오. 여기에서 판매 중입니다.

1980 년대의 S & amp; P 500 미래는 오늘날 우리가 알고있는 미래와 크게 다릅니다. 지난 15 년 동안의 기술 붐으로 인해 오늘날 이루어진 대부분의 거래는 전화를 받고 중개인이나 구덩이에 전화하는 것과는 대조적으로 전자 방식으로 진행됩니다. 오늘날의 경제는 현재 국가 별이 아닌 글로벌입니다. 이러한 요인들은 무역 업계가 우리 시장이 유럽이나 아시아에서 일어나는 일에 대응할 수있는 더 넓은 관점에서 시장을 바라 보도록 이끌었습니다.

뿐만 아니라이 시장은 표준이 아닌 24 시간 시장이되고 있습니다. 오전 8시 30 분 & # 8211; 오후 3 시부 터 미국 동부 표준시 (오전 9시 30 분부터 오후 4 시까 지). 시장은 24 시간 단위로되어 있기 때문에 세계는 우리 시장을 어떻게 소중하게 여기고 더 나은 이해를하는지 볼 수 있습니다 세상이 어떻게 거래되었는지에 따라 우리 시장이 어떻게 운영 될 것인가

나는 일찍부터 (오전 5 시부 터 오전 6 시까 지) 나의 거래 일을 시작하여 유럽을 거쳐 미국으로 들어오는 시장의 방향을 잡기 시작했다. E-mini S & P 선물 (E = 전자 선물)은 S & P 선물 거래자의 선택입니다. 하루 전자 거래로 항상 하루 24 시간 거래되기 때문입니다. E-mini (E-mini S & P 선물에 사용 된 용어)가 거래되는 방향은 미국 시장이 어떻게 전개 될지에 대한 신호를 제공합니다. 주식 선택권은 오전 8시 30 분 (동부 표준시 오전 9시 30 분)까지 거래 될 수 없지만, E-mini가 밤에 한 일을 토대로 거래 전략을 수립 할 수 있습니다.

대부분의 주식 (약 70 %)은 E-mini와 같은 방향으로 움직일 것입니다. 이 사실을 알고 있으면 미국이 오전 8시 30 분 (오전 9시 30 분)에 개장 할 때까지 E-mini가 밤새도록 한 일에 따라 주식의 대부분이 열리거나 올릴 것입니다. 미국 시장이 열리면 미국은 투표를 시작합니다. 세계 시장의 방향에 따라 이 때문에 옵션 거래를 시작하기 전에 시장에 1 시간을주고 싶습니다. 이것은 미국 시장이 세계 시장의 움직임과 발표 된 모든 경제 뉴스를 소화 할 시간을 제공합니다. 차트 1을 보면 세계 시장의 방향과 그것이 미국 시장에 미치는 영향을 알 수 있습니다.

옵션을 거래하려면 기본 전략을 사용합니다. 시장이 올라간다면 나는 콜을 사거나 풋을 팔 수 있습니다. 시장이 무너지면 전화를하거나 팔다. 나는 구매자보다는 선택권의 판매 인 인 것을 선호한다; 그러나 옵션을 매수하는 것이 옵션을 팔고 그것이 악화되기를 기다리는 것보다 더 잘 지불하는 날에는 충분히 움직이는 주식이 있습니다. 애플은 이것의 좋은 예이다. Apple은 E-mini를 잘 추적하는 주식 중 하나입니다. (이 이유 때문에이 기사의 예제로 사용하게 될 것입니다.) 차트 2는 Apple (AAPL)과 E-mini (ESM9)의 일일 차트입니다. 주식은 개별적인 뉴스를 가지고 있지만 때때로 (또는 그 이하) 더 많이 움직일 수 있지만, 일반적으로 E-mini로 추세를 보일 것입니다.

앞에서 언급했듯이, 나는 시장에 '소음'을 얻기위한 첫 번째 거래 시간을주고 싶다. 시장에서 그런 다음 E-mini가 열린 시장 (위 또는 아래)과 시장의 전반적인 방향에 따라 거래를하고, Apple이 개방을 기반으로 동일한 방향으로 거래하는지 확인합니다. 그렇다면, 나는 돈을 먼저 사거나, 먼저 돈을 털어 내고, 더 높이 가면 전화를 걸고, 낮을 때는 전화를 걸 것이다. 나는 시장을 30 분 동안 주며, 내가 거래 한 방향이 옳은지 알아 본다. 그렇다면 옵션에 대해 지불 한 가치의 절반, 즉 & # 8211; $ 5.00에 대한 옵션을 구입하면 $ 2.50에 정차합니다. 시장이 돌아서고 돈을받지 못하면, 나는 자리를 비켜 나가 나중에 다른 기회를 기대할 것입니다. 무역이 내 방향으로 나아가고 있다면, 오후 1시 (2:00 pm)에 다시 평가할 것입니다. 시장이 바뀌면 나간다. 시장이 내 방향으로 계속된다면, 나는 무역에 머물러 있고 열리는 반대편으로 약 10 센트 정도 내 방침을 이동 한 다음 2시 30 분 CT (동부 표준시 오후 3시 30 분) 전에 무역을 재평가 할 것이다. 시장이 닫힙니다.

차트 3은 2009 년 5 월 26 일에 Apple과 E-mini를 보여줍니다. E-mini는 더 높아지기 시작하여 추석을 오전 9시 30 분 (동부 표준시 10:30 AM)으로 계속했습니다. 애플은 추세를 따라 가고 있었고 오전 9시 30 분 (동부 표준시 기준 10:30)에 128 ~ 129 달러를 팔고있었습니다. 가장 가까운 스트라이크는 6 월 130 일 애플의 전화를받는 것이다. 차트 4는 약 $ 4.20 ~ $ 4.30에 입력 할 수있는 Apple 6 월 130 콜 (APV FF)입니다. 오전 10 시부 터 오전 11시 (CT) (오전 11시) 거래가 4.35 달러였습니다. 이 시점에서 보호 중지는 2.10 달러에 놓여질 것이며 오후 1:00 CT (오후 2:00 동부 표준시)에 재평가를 위해 퇴장 될 것입니다. 오후 1시 CT에서 전화 통화는 5.65 달러 였고 그 중지액은 2.40 달러 (2.50 달러가 공개 된 것보다 10 센트)로 조정되어 오후 2시 30 분 (동부 표준시 오후 3:30)에 있었던 곳을보고 떠났다. 시장은 약간 뒤로 물러나 있었고 통화는 오후 5시 10 분에 55 센트였던 5.10 달러 였으므로 당시 거래가 80 센트의 이익으로 끝났을 것이다.

이것은 하루 종일 상장 될 수있는 주식의 한 예일뿐입니다. 오전 9시 30 분 (동부 표준시 기준 오전 10시 30 분)에 무역 거래를 할 수 없다면, 오후 1시 (2시 ET) 이후에 입국하고 동일한 절차를 따르십시오. 가까운. 추세를 얻기 위해 선물의 방향을 사용하면 돈을받는 것에 대한 가능성이 바뀝니다. 거기 밖으로 많은 주식이있다, 다만이 방법으로 그들을 사용하기 전에 그들이 E-mini로 동향다는 것을 확인하십시오. 행복한 거래!

Tom Busby는 DTI의 창립자이자 무역 업계의 선구자로서 세계적으로 유명한 교육자입니다. 그는 복잡한 주제 인 세계 시장을 가지고 모든 수준의 거래자와 투자자에게 이해하기 쉬운 언어로 번역합니다. 블룸버그 (Bloomberg)와 CNBC의 손님 연설장에서 Mr. Busby는 2 개의 베스트 셀러 도서 인 Day Trading Game과 Mark Never Sleep의 저자이기도합니다. 그는 시카고 상업 거래소 (Chicago Mercantile Exchange Group)의 회원으로 1977 년부터 전문 증권 거래업 및 중개인으로 활동 해 왔습니다.

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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

E-Mini 선물의 스컬 핑 전략.

이것은 스 칼핑 수학에 관한 내 게시물의 후속 게시물입니다. 스캘핑 방법론을 설명하기 위해이 게시물에 설명 된 기술을 기반으로 간단한 전략을 작성했습니다.

이 전략은 1 분 길이의 바에서 단일 ES 계약을 체결합니다. 첨부 된 ELD 파일에는 Tradestation 또는 Multicharts에서 실행할 수있는 ES 스캘핑 전략을위한 Easylanguage 코드가 포함되어 있습니다.

이 전략은 시장 방향을 예측하려고 시도하지 않으며 시장 추세를 전혀 고려하지 않습니다. 단순히 변동성의 현재 수준을 살펴보고 변동성이 특정 임계 값 매개 변수보다 높거나 낮은 지 여부에 따라 긴 변동성 위치 또는 짧은 변동성 위치를 취합니다.

장기 변동성이란 시장을 매매하는 위치를 의미하며 느슨한 이윤 목표와 단단한 손절매를 설정합니다. 단기 변동성이란 시장을 매매하거나 고정 이익 목표를 설정하고 손절매를 놓을 수있는 위치를 의미합니다. 이것은 정확히 내가 게시물의 앞부분에서 설명한 방법론입니다. 내가 사용한 매개 변수는 다음과 같습니다.

긴 휘발성 : 이익 목표 = 8 ticks, Stop Loss = 2 ticks.

단기 변동성 : 이익 목표 = 2 틱, 정지 손실 = 30 틱.

Tradestation 또는 Multicharts에서 쉽게 수행 할 수있는 이러한 매개 변수 설정을 최적화하려고 시도하지 않았습니다.

우리는 변동성이 우리의 한계 수준을 초과한다는 것을 무엇을 의미합니까? 매우 간단한 측정 기준을 사용합니다. 현재 막대에 TrueRange를 사용하고 마지막 두 막대에 대해 TrueRange에서 증가 또는 감소의 50 %를 추가합니다. 그건 내 원유 변동성 & # 8220; 예측. & # 8221;

설명 할 마지막 요점은 변동성 예측치가 임계치를 상회한다고 가정하여 장기 변동성을 원한다는 것입니다. 좋습니다. 그렇지만 우리는 ES를 사거나 판매합니까? 한 가지 방법은 추세를 예측하여 시장의 방향을 측정하는 것입니다. 나쁜 아이디어는, 어떤 수단 으로든, 나는 변동성이 짧은 시간 프레임 (예 : 1 분)에서 어떤 추세 신호를 익사한다고 주장했지만. 그래서 저는 시장 방향에 대한 가정을하지 않는 접근법을 선호합니다.

이 접근법에서 우리는 변동성을 upsideVolatility와 downsideVolatility로 나눕니다. upsideVolatility는 닫기 & gt; 닫기 [1]. downsideVolatility는 Close & lt; 닫기 [1]. 수익의 표시에 따라 변동성을 계산하는 이런 종류의 방법론은 잘 알려져 있으며 Sortino 비율과 같은 성과 측정에 사용됩니다. 이것은 Sharpe 비율과 같지만 시장이 하락한 날을 사용하여 수익의 표준 편차를 계산합니다. 이 방법으로 계산하면 표준 편차는 (semi-variance)의 제곱근이라고합니다.

어쨌든, 우리의 전략으로 돌아 가라. 따라서 우리는 상승 및 하락 변동성을 계산하고 이들 변동성 상한선과 하한선에 대해 테스트합니다.

의사 결정 트리는 다음과 같습니다.

upsideVolatilityForecast & gt; upperVolThrehold, 폭 넓은 PT 및 타이트한 ST (긴 시장, 긴 변동성)로 시장에서 구매하십시오.

downsideVolatilityForecast & gt; upperVolThrehold, 폭 넓은 PT 및 타이트한 ST (단기 시장, 장기 변동성)

upsideVolatilityForecast & lt; lowerVolThrehold, 타이트한 PT와 넓은 ST (단기 시장, 짧은 변동성)로 한도에 대해 물어보십시오.

downsideVolatilityForecast & lt; lowerVolThrehold, 타이트한 PT 및 와이드 ST (긴 시장, 짧은 변동성)를 가진 한도에서 입찰가로 구매하십시오.

다음주의 사항을 참고하십시오. 이 전략을 살기 위해 노력하지 마십시오 (그러나 그것을 거래 가능한 전략의 기초로 사용하십시오)

1.이 전략은 일반적으로 1 분 정도의 짧은 간격으로 비현실적인 채우기 비율에 대한 일반적인 가정을합니다.

2.이 전략은 계약 당 $ 3 또는 라운드 턴 당 6 달러의 수수료 및 수수료를 허용합니다. 거래 비용이 이보다 더 높을 수 있습니다.

3. Tradestation은 여기에서 사용 된 기간 (2000 년에서 2014 년까지) 동안 진드기 수준에서 분석을 수행 할 수 없습니다. 진드기 분석에 의한 진드기는 매우 다른 결과를 나타냅니다 (좋든 나쁘 든).

4. 전략은 극단적으로 깎여있다 : 수익의 대다수는 긴 측면에서 만들어지고, 승리율과 수익 요소는 긴 거래와 짧은 거래에서 매우 다르다. 나는 진드기 분석에 의해 진드기로 바뀔 것이라고 생각한다. 그러나 긴 거래가 짧은 거래와 다르게 처리되도록 더 많은 매개 변수를 추가해야 할 수도 있습니다.

5. 매개 변수를 최적화하려고 시도하지 않았습니다.

6 가까운 장래에 시장을 떠나는 주간 전략입니다.

그래서 여기에 결과가 있습니다.

보시다시피, 이 전략은 매끄럽고 상향 경상적인 주식 곡선을 산출하며, 2008 년의 시장 변동성이 큰 기간에 그 상승폭이 현저하게 증가합니다.

단일 ES 계약 수수료 후 순이익은 243,000 달러 (계약 당 3.42 달러)이며 승리율은 76 %이고 수익 계수는 1.24입니다.

이 기본 구현은 분명히 이익의 대부분이 생성되는 짧은 쪽과 긴쪽에 전략적 수익성의 불균형을 해결하는 것 외에도 여러 영역에서 개선이 필요합니다.